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摘要
引文資料
題名:
油價變動對亞洲四小龍股票市場的反應:AR(1)-GARCH(1,1)模型
書刊名:
經營管理論叢
作者:
楊永列
/
洪萬吉
/
宋筧玲
/
蔡明純
作者(外文):
Yang, Yung-leih
/
Horng, Wann-jyi
/
Sung, Chien-ling
/
Tsai, Ming-chun
出版日期:
2005
卷期:
特刊
頁次:
頁59-70
主題關鍵詞:
油價變動
;
股票報酬
;
Oil change
;
Stock return
;
GARCH
原始連結:
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被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:
6
點閱:31
本研究使用1999年1月1日至2004年12月31日亞洲杜拜原油每日之收盤價格及以香港、新加坡、南韓與台灣四個亞洲股票市場每日之股價指數,利用GRACH模型,實證探討油價價格變動對股票市場報酬的影響。實證分析顯示結果顯示油價變動將負面影響股票市場報酬,台灣和南韓市場似乎具有不對稱的現象,所以根據Joint test之數據建議,台灣及南韓市場可以考慮以不對稱模型來配適。
以文找文
期刊論文
1.
方文碩(20001200)。通貨貶值對股市報酬與波動的衝擊:亞洲四小龍實證研究。亞太管理評論,5(4),451-465。
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2.
風險管理組/煉油事業部(2005)。2004年全球石油。中油通訊,641,32-33。
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3.
唐苑莉(2005)。2004年台灣石油。中油通訊,641,28-30。
延伸查詢
4.
Hammoudeh, Shawkat、Dibooglu, Sel、Aleisa, Eisa(2004)。Relationships among U.S. oil prices and oil industry equity indices。International Review of Economics and Finance,13(4),427-453。
5.
Chris, B.(2001)。A Double-Threshold GARCH Model for the French Franc/Deutschmark Exchange Rate。Journal of Forecasting,20,135-143。
6.
Engle, R. F.、Rodrigues, A. P.(1989)。Tests of International CAPM with Time-varying Covariances。Journal of Applied Econometrics,4,119-138。
7.
Charles, M. J.、Kaul, G.(1996)。Oil and the Stock Markets。The Journal of Finance,51(2),463-489。
8.
Koutmos, Gregory(1998)。Asymmetries in the Conditional Mean and the Conditional Variance: Evidence from Nine Stock Markets。Journal of Economics and Business,50(3),277-290。
9.
Engle, Robert F.、Ng, Victor K.(1993)。Measuring and testing the impact of news on volatility。The Journal of Finance,48(5),1749-1778。
10.
Bollerslev, Tim(1986)。Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity。Journal of Econometrics,31(3),307-327。
11.
Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica,50(4),987-1008。
學位論文
1.
陳柔汶(2004)。第二次波斯灣戰爭事件對股票異常報酬影響之研究(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。
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2.
張懿芬(2004)。股價波動的總體因素--以台灣、南韓、新加坡及香港為例(碩士論文)。南華大學。
延伸查詢
圖書
1.
史帝芬‧李柏、唐娜‧李柏(2005)。石油效應。台北:聯經。
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單篇論文
1.
國家政策研究基經會科技經濟組(2003)。海灣戰爭對台灣經濟之影響,財團法人國家政策研究基金會。(科經(研)092-006號)。
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2.
郭博堯(2003)。全球石油危機對油價的衝擊,財團法人國家政策研究基金會。(永續(研)092-005號)。
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