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| 2. | Carleton, W. T.、Cooper, I. A.(1976)。Estimation and Uses of the Term Structure of Interest Rates。Journal of Finance，31，1067-1083。 |
| 3. | Brennan, M. J.、Schwartz, E. S.(1979)。A Continuous Time Approach to the Pricing of Bonds。Journal of Banking and Finance，3(2)，133-155。 |
| 4. | Dothan, L. U.(1978)。On the Term Structure of Interest Rates。Journal of Financial Economics，6(1)，59-69。 |
| 5. | Hartley, H. O.(1961)。The Modified Gauss-Newton Method for the Fitting of Non-Linear Regression Functions by Least Squares。Technometrics，3(2)，269-280。 |
| 6. | Lin, B. H.(2002)。Fitting Term Structure of Interest Rates Using B-Splines: the Case of Taiwanese Government Bonds。Applied Financial Economics，12(1)，57-75。 |
| 7. | McCulloch, J. H.(1971)。Measure the Term Structure of Interest Rates。Journal of Business，44(1)，19-31。 |
| 8. | Schaefer, S. M.(1981)。Measuring a Tax-Specific Term Structure of Interest Rates in the Market of British Government Securities。The Economic Journal，91(362)，415-438。 |
| 9. | Cox, J. C.、Ingersoll, J. E.、Ross, S. A.(1985)。A Theory of the Term Structure of Interest Rate。Econometrica，53(2)，385-408。 |
| 10. | 李賢源、林慧貞(19980700)。最大平滑度遠期利率曲線配適模型之再探討。中國財務學刊，6(1)，45-75。 延伸查詢 |
| 11. | Nelson, C. R.、Siegel, A. F.(1987)。Parsimonious Modeling of Yield Curves。The Journal of Business，60(4)，473-489。 |
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| 13. | 蔣松原(2000)。建構台灣公債市場殖利率曲線。貨幣觀測與信用評等，22，99-119。 延伸查詢 |
| 14. | McCulloch, J. Huston(1975)。The Tax-Adjusted Yield Curve。Journal of Finance，30(3)，811-830。 |
| 15. | 周建新、于鴻福、張千雲(20030800)。利率期限結構估計模型之實證研究。管理學報，20(4)，775-804。 延伸查詢 |
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| 19. | Subramanian, K. V.(2001)。Term structure estimation in illiquid markets。Journal of Fixed Income，11(1)，77-86。 |
| 20. | 謝承熹(20000800)。以分段三次方指數函數配適臺灣公債市場之利率期限結構：線性最適化與非線性最適化之比較。中國財務學刊，8(2)，25-47。 延伸查詢 |
| 21. | Cox, John C.、Ingersoll, Jonathan E. Jr.、Ross, Stephen A.(1985)。An Intertemporal General Equilibrium Model of Asset Prices。Econometrica，53(2)，363-384。 |
| 22. | 李桐豪(20010300)。債券市場發展對貨幣政策之影響。中央銀行季刊，23(1)，23-45。 延伸查詢 |
| 23. | Vasicek, Oldrich A.、Fong, H. Gifford(1982)。Term Structure Modeling Using Exponential Splines。Journal of Finance，37(2)，339-348。 |
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