臺灣人文及社會科學引文索引資料庫系統

:::

詳目顯示

回上一頁
第 1 筆 / 總合 1 筆   第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁
/1頁
題名：日本國債利率期限結構估計與資訊內涵應用
書刊名：風險管理學報
作者：周建新 引用關係／張千雲 引用關係／蔡高明
作者(外文)：Chou, Jian-hsin／Chang, Chien-yun／Tsa, Kao-ming
出版日期：2008
卷期：10:1
頁次：頁29-46
主題關鍵詞：Nelson Siegel模型；資訊內涵；債券投資組合；Nelson and Siegel model；Information content；Bond portfolio
原始連結：連回原系統網址new window
相關次數：
  • 被引用次數被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
  • 排除自我引用排除自我引用:0
  • 共同引用共同引用:21
  • 點閱點閱:41
期刊論文
1.Sercu, P.、Wu, X.(1997)。The Information Content in Bond Model Residuals: An Empirical Study on the Belgian Bond Market。Journal of Banking and Finance，21(5)，685-720。  new window
2.周建新、于鴻福、胡德榮(20060100)。臺灣公債市場利率期限結構之估計--基礎樣條模型與指數樣條模型之比較。管理研究學報，6(1)，49-74。new window  延伸查詢new window
3.Ioannides, M.(2003)。A comparison of Yield Curve Estimation Techniques Using UK Data。Journal of Banking and Finance，27(1)，1-26。  new window
4.Yeh, S. K.、Lin, B. H.(2003)。Term Structure Fitting Models and Information Content: An Empirical Examination in Taiwanese Government Bond Market。Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies，6(3)，305-348。  new window
5.Lin, B. H.(2002)。Fitting the Term Structure of Interest Rates Using B-Spline:the Case of Taiwanese Government Bonds。Applied Financial Economics，12(1)，55-75。  new window
6.Cox, J. C.、Ingersoll, J. E.、Ross, S. A.(1985)。A Theory of the Term Structure of Interest Rate。Econometrica，53(2)，385-408。  new window
7.周建新、于鴻福、劉嘉烜(20071200)。利率期限結構估計模型與公債交易策略。中山管理評論，15(4)，779-815。new window  延伸查詢new window
8.Nelson, C. R.、Siegel, A. F.(1987)。Parsimonious Modeling of Yield Curves。The Journal of Business，60(4)，473-489。  new window
9.McCulloch, J. Huston(1975)。The Tax-Adjusted Yield Curve。Journal of Finance，30(3)，811-830。  new window
10.周建新、于鴻福、張千雲(20030800)。利率期限結構估計模型之實證研究。管理學報，20(4)，775-804。new window  延伸查詢new window
11.謝承熹(20000800)。以分段三次方指數函數配適臺灣公債市場之利率期限結構：線性最適化與非線性最適化之比較。中國財務學刊，8(2)，25-47。new window  延伸查詢new window
12.Vasicek, Oldrich Alfonso(1977)。An Equilibrium Characterization of the Term Structure。Journal of Financial Economics，5(2)，177-188。  new window
研究報告
1.Jankowitsch, R.、Nettekoven, M.(2005)。Trading Strategies Based on Term Structure Model Residuals。  new window
2.Tanemura, T.、Inamura, Y.、Nishioka, S.、Hirata, H.、Shimizu, T.(2004)。Liquidity in JGB markets: Analysis on the Intraday Bid-Ask Spreads。  new window
圖書
1.Svensson, L. E. O.(1994)。Estimating and Interpreting Forward Interest Rate: Sweden 1992-1994。National Bureau of Economic Research。  new window
 
 
 
 
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top
:::
無相關書籍
 
無相關著作
 
QR Code
QRCODE

臺灣人文及社會科學引文索引資料庫

目前上線人數：693（臺灣：663，外國：30） ／ 本年度總使用人次：1473665 ／ 訪客人次（自102年09月）：67274867
國家圖書館著作權聲明 Copyright © 2013 All rights reserved.
本館地址: 100201臺北市中山南路20號． 本館地圖及交通資訊．
總機：(02)23619132．最佳瀏覽解析度為1024x768以上