期刊論文| 1. | 曾昭玲、林政緯(2005)。調整股市信用交易條件對股價報酬率與波動性影響之探討。風險管理學報，7(1)，53-77。 延伸查詢 |
| 2. | Gleason, K. C.、Mathur, I.、Peterson, M. A.(2004)。Analysis of Intraday Herding Behavior among the Sector ETFs。Journal of Empirical Finance，11(5)，681-694。  |
| 3. | Hardouvelis, G. A.、Theodossiou, P.(2002)。The Asymmetric Relationship Between Initial Margin Requirements and Stock Market Volatility across Bull and Bear Markets。Review of Financial Studies，15，1525-1559。 |
| 4. | Kraus, A.、Stoll, H. R.(1972)。Price Impacts of Block Trading on the New York Stock Exchange。Journal of Finance，27(3)，569-588。 |
| 5. | 丁誌魰、曾富敏(2005)。以向量自我迴歸模式探討臺灣股價、成交量、融資融券與法人進出之關聯性。真理財經學報，13，43-74。 延伸查詢 |
| 6. | 林家樑(2014)。運用門檻回歸模型探討臺灣股市指數走勢及交易訊息--信用交易指標應用。會計與財金研究，7(1)，61-76。 延伸查詢 |
| 7. | Chen, H.、Singal, V.(2003)。Role of Speculative Short Sales in Price Formation: The Case of the Weekend Effect。The Journal of Finance，58，685-706。 |
| 8. | Dickey, D. A.、Fuller, W. A.(1979)。Distribution of the Estimations for Autoregressive Time Series with a Unit Root。Journal of American Statistical Association，74，427-431。 |
| 9. | Hardouvelis, G. A.(1988)。Margin Requirements, Volatility and the Transitory Component of Stock Price。The American Economic Review，80，736-762。 |
| 10. | Hemang, D.、Ramesh, K.、Thiangarajan, S. R.、Balachandran, B. V.(2002)。An Investigation of the Informational Role of Short Interest in the NASDAQ。Market. Journal of Finance，57，2263-2287。 |
| 11. | Kwiatkowski, D.、Phillips, P. C. B.、Schmidt, P.、Shin, Y.(1992)。Testing the Nullhypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root:How Sure Are We Thateconomic Time Series Have a Unit Root。Journal of Econometirics，54，159-178。 |
| 12. | Scholes, M. S.(1972)。The Market for Securities:Substitution Versus Price-Pressure and the Effects of Information on Share Prices。The Journal of Business，45(2)，179-211。 |
| 13. | Ko, K.、Lim, T.(2006)。Short Selling and Stock Prices with Regime Switching in the Absence of Market Makers: The Case of Japan。Japan and the World Economy，18(4)，528-544。 |
| 14. | Close, Nicholas(1975)。Price Reaction to Large Transaction in the Canadian Equity Markets。Financial Analysts Journal，31(6)，50-57。 |
| 15. | Shleifer, Andrei(1986)。Do Demand Curves for Stocks Slope Down?。Journal of Finance，41(3)，579-590。 |
| 16. | Koenker, Roger W.、Bassett, Gilbert W. Jr.(1978)。Regression Quantiles。Econometrica: Journal of the Econometric Society，46(1)，33-50。 |
| 17. | Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。 |
學位論文| 1. | 林芳如(2014)。三大法人投資佈局與台灣加權指數日報酬之相關探討(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。 延伸查詢 |
| 2. | 易嘉蓉(2009)。股票指數報酬率與成交量、散戶及法人之關係探討(碩士論文)。國立雲林科技大學。 延伸查詢 |
| 3. | 吳惠萍(2008)。融資、融券餘額、外資買賣超對台灣股價影響--分量迴歸之應用(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 4. | 吳浩平(2010)。法人持股比例之變動對台股股價報酬之關聯性實證研究(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 5. | 陳威龍(2013)。我國三大法人買賣超波動度互動關係之研究(碩士論文)。國立臺北大學。 延伸查詢 |
| 6. | 陳文玲(2008)。台灣股價指數、融資券餘額與三大法人操作互動性分析(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 7. | 范聖培(2014)。三大法人之買賣超行為對股價短期報酬之研究(碩士論文)。國立中央大學。 延伸查詢 |
| 8. | 劉啟全(2004)。信用交易與股價報酬之關聯性研究(碩士論文)。國立雲林科技大學。 延伸查詢 |
| 9. | 楊昇翰(2007)。信用交易與股價報酬率之關聯性分析(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 10. | 張馨方(2005)。臺灣股票市場加權股價指數報酬率與融資、融券餘額之相關性研究(碩士論文)。朝陽科技大學。 延伸查詢 |
| 11. | 張佑瑄(2014)。外資交易、信用交易與台灣加權指數關聯之研究(碩士論文)。國立臺灣大學。 延伸查詢 |
| 12. | 黃于玲(2012)。投資人情緒與台灣股價報酬--分量迴歸分析(碩士論文)。國立臺北大學。 延伸查詢 |
| 13. | 薛龍進(2009)。台灣股市股價指數報酬率與三大法人買賣超互動關係之實證研究(碩士論文)。國立中山大學。 延伸查詢 |