期刊論文| 1. | Capie, F.、Mills, T. C.、Wood, G.(2005)。Gold as a Hedge Against the Dollar。Journal of International Financial Markets, Institutions and Money，15(4)，343-352。   |
| 2. | Wang, Yu Shan、Chueh, Yen Ling(2013)。Dynamic transmission effects between the interest rate, the US dollar, and gold and crude oil prices。Economic Modelling，30(C)，792-798。 |
| 3. | 朱宏泉、盧祖帝、汪壽陽(2001)。中國股市的Granger因果關係分析。管理科學學報，4(5)，7-12。 延伸查詢 |
| 4. | Patton, A. J.(2006)。Modelling asymmetric exchange rate dependence。International Economic Review，47(2)，527-556。 |
| 5. | Lin, Fu-Lai、Chen, Yu-Fen、Yang, Sheng-Yung(2016)。Does the value of US dollar matter with the price of oil and gold? A dynamic analysis from time-frequency space。International Review of Economics & Finance，43，59-71。 |
| 6. | Pukthuanthong, Kuntara、Roll, Richard(2011)。Gold and the Dollar (and the Euro, Pound, and Yen)。Journal of Banking and Finance，35(8)，2070-2083。 |
| 7. | Yang, Lu、Hamori, S.(2014)。Gold prices and exchange rates: A time-varying copula analysis。Applied Financial Economics，24(1)，41-50。 |
| 8. | Reboredo, Juan C.、Rivera-Castro, Miguel A.(2014)。Can gold hedge and preserve value when the US dollar depreciates?。Economic Modelling，39，168-173。 |
| 9. | Apergis, Nicholas(2014)。Can gold prices forecast the Australian dollar movements?。International Review of Economics & Finance，29(C)，75-82。 |
| 10. | Zheng, Haitao、Wang, Huiwen、Zheng, Andi(2016)。A Combined Iteration Algorithm for the Implicit Cycles of Gold Price and the US Dollar Index。International Journal of Applied Mathematics，46(2)，256-260。 |
| 11. | Reboredo, Juan C.(2013)。Is gold a safe haven or a hedge for the US dollar? Implications for risk management。Journal of Banking & Finance，37(8)，2665-2676。 |
| 12. | 任立民、周茂華(2013)。黃金市場與人民幣外匯市場收益和波動溢出效應實證分析。財會通訊，2013(18)，115-119。 延伸查詢 |
| 13. | 鐘山、傅強(2014)。匯率市場與黃金市場的聯動性研究。管理現代化，2014(1)，1-2。 延伸查詢 |
| 14. | 史道濟、李秀敏(2007)。基於Copula的股票市場VAR和最優投資組合。天津理工大學學報，23(3)，13-16。 延伸查詢 |
| 15. | Vaz de Melo Mendes, B.、Martins de Souza, R.(2004)。Measuring financial risks with copulas。International Review of Financial Analysis，13(1)，27-45。 |
| 16. | Reboredo, Juan C.、Rivera-Castro, Miguel A.、Ugolini, Andrea(2016)。Downside and upside risk spillovers between exchange rates and stock prices。Journal of Banking & Finance，62(C)，76-96。 |
| 17. | Nguyen, Cuong M.、Bhatti, Ishaq(2016)。Gold price and stock markets nexus under mixed-copulas。Economic Modelling，58(C)，283-292。 |
| 18. | Li, Ruosha、Cheng, Y.、Fine, J. P.(2014)。Quantile association regression models。Jouanal of the American Statistical Association，109，230-242。 |
| 19. | 王春峰、康莉(1999)。貨幣危機的傳染理論與模型。國際金融研究，1999(1)，44-50。 延伸查詢 |
| 20. | 葉五一、繆柏其(2009)。基於Copula變點檢測的美國次級債金融危機傳染分析。中國管理科學，17(3)，1-7。 延伸查詢 |
| 21. | Wu, C. C.、Chung, H.、Chang, Y. H.(2012)。The economic value of co-movement between oil price and exchange rate using copula-based GARCH models。Energy Economics，34(1)，270-282。 |
| 22. | 楊修猛、程希駿(2014)。石油價格與歐元匯率的相依性研究。中國科學技術大學學報，44(6)，496-501。 延伸查詢 |