期刊論文| 1. | Lin, B. H.(2002)。Fitting Term Structure of Interest Rates Using B-Splines: the Case of Taiwanese Government Bonds。Applied Financial Economics，12(1)，57-75。   |
| 2. | Nelson, C. R.、Siegel, A. F.(1987)。Parsimonious Modeling of Yield Curves。The Journal of Business，60(4)，473-489。 |
| 3. | 周建新、于鴻福、張千雲(20030800)。利率期限結構估計模型之實證研究。管理學報，20(4)，775-804。 延伸查詢 |
| 4. | Subramanian, K. V.(2001)。Term structure estimation in illiquid markets。Journal of Fixed Income，11(1)，77-86。 |
| 5. | Chambers, D. R.、Carleton, W. T.(1988)。A Generalized Approach to Duration。Research in Finance，7，163-181。 |
| 6. | Fisher, L.、Weil, R. L.(1971)。Coping with the Risk of Interest-Rate Fluctuations: Returns to Bondholders from Naïve and Optimal Strategies。The Journal of Business，44(4)，408-431。 |
| 7. | Vasicek, O. A.、Fong, H. G.(1984)。A Risk Minimizing Strategy for Portfolio Immunization。The Journal of Finance，39(5)，1541-1546。 |
| 8. | Redington, F. M.(1952)。Review of the Principle of Life-office Valuations。Journal of the Institute of Actuaries，78(3)，286-340。 |
| 9. | 史綱、丁子雲(19921000)。臺灣公債投資組合的利率風險免疫性策略研究。證券市場發展，16，99-123。 延伸查詢 |
| 10. | Fong, H. G.、Vasicek, O.(1983)。The Tradeoff between Return and Risk in Immunized Portfolios。Financial Analysts Journal，39(5)，73-78。 |
| 11. | Nawalkha, S. K.、Chambers, D. R.(1996)。An Improved Immunization Strategy: M-absolute。Financial Analysts Journal，52(5)，69-76。 |
| 12. | Nawalkha, S. K.、Chambers, D. R.(1997)。The M-vector Model: Derivation and Testing of Extensions to M-square。Journal of Portfolio Management，23(2)，92-98。 |
| 13. | Soto, G. M.(2001)。Immunization Derived from a Polynomial Duration Vector in the Spanish Bond Market。Journal of Banking & Finance，25(6)，1037-1057。 |