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來源文獻資料
引文資料
題名:
What Drives Yield Spreads between Dim Sum Bonds and Chinese Domestic Corporate Bonds?
書刊名:
期貨與選擇權學刊
作者:
林幸宜
/
葉宗穎
/
徐俊明
/
楊維如
作者(外文):
Lin, Hsing-i
/
Yeh, Chung-ying
/
Hsu, Jun-ming
/
Yang, Wei-ju
出版日期:
2017
卷期:
10:1
頁次:
頁81-117
主題關鍵詞:
殖利率利差
;
點心債
;
內地債
;
套利限制
;
預期匯率
;
Law of one price
;
Mispricing
;
Dim sum bonds
;
China's corporate bonds
;
Limits to arbitrage
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(0) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:0
共同引用:0
點閱:8
期刊論文
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2.
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3.
Buraschi, A.、Menguturk, M.、Sener, E.(2014)。The Geography of Funding Markets and Limits to Arbitrages。Review of Financial Studies,28,1103-1152。
4.
Duffie, D.、Garleanu, N.、Pedersen, L.(2007)。Valuation in Overthe-Counter Markets。Review of Financial Studies,20,1865-1900。
5.
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6.
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16.
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17.
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18.
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研究報告
1.
Fleckenstein, M.、Longstaff, F.、Lustig, H.(2010)。Why Does the Treasury Issue TIPS? the TIPS-Treasury Bond Puzzle。UCLA。
圖書
1.
Fung, H.、Ko, G.、Yau, J.(2014)。Dim Sum Bonds: The Offshore Renminbi (RMB)--denominated Bonds。New York:John Wiley & Sons。
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