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來源文獻資料
引文資料
題名:
情緒因子在貨幣政策傳遞過程中所扮演的角色--結構因子擴充向量自迴歸模型之應用
書刊名:
臺灣金融財務季刊
作者:
郭迺鋒
/
劉名寰
/
林祝吉
/
林崑峯
作者(外文):
Kuo, Nai-fong
/
Liou, Ming-huan
/
Lin, Chu-chi
/
Lin, Kuen-feng
出版日期:
2010
卷期:
11:4
頁次:
頁67-103
主題關鍵詞:
情緒因子
;
貨幣政策傳遞機制
;
動態因子模型
;
結構因子擴充向量
;
自迴歸模型
;
Sentimental factor
;
Transmission mechanism of monetary policy
;
Dynamic factor model
;
Structural factor-augmented VAR
原始連結:
連回原系統網址
相關次數:
被引用次數:期刊(
1
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
1
共同引用:
64
點閱:82
期刊論文
1.
Bernanke, B. S.、Kuttner, K. N.(2005)。What explains the stock market's reaction to Federal Reserve policy?。Journal of Finance,60(3),1221-1257。
2.
Baker, Malcolm、Wurgler, Jeffrey(2000)。The equity share in new issues and aggregate stock returns。Journal of Finance,55(5),2219-2257。
3.
Bernanke, B. S.、Boivin, J.、Eliasz, P. S.(2005)。Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach。The Quarterly Journal of Economics,120,387-422。
4.
Kurov, Alexander(2010)。Investor sentiment and the stock market's reaction to monetary policy。Journal of Banking & Finance,34(1),139-149。
5.
Kose, M.、Otrok, C.、Whiteman, C.(2003)。International business cycles: world, region and country-specific factors。American Economic Review,93(4),1216-1239。
6.
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8.
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9.
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16.
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17.
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19.
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20.
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21.
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22.
王泓仁(20050300)。臺幣匯率對我國經濟金融活動之影響。中央銀行季刊,27(1),13-45。
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研究報告
1.
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其他
1.
徐苑玲、郭迺鋒、彭純純、陳盈潔(2010)。台灣投資人情緒指數新編製與股票市場報酬之間的關聯性。
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2.
許銘傑(2002)。市場情緒與基本面對短期股價影響之比較。
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3.
黃國展(2004)。投資人心理代理變數之探討。
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4.
Akerlof, G., A. and R. J. Shiller(2009)。Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism。
5.
Bagliano, F. C. and C. Morana(2009)。International Macroeconomic Dynamics: A Factor Vector Autoregressive Approach。
6.
Bayoumi, T.(2001)。The Morning After: Explaining the Slowdown in Japanese Growth in the 1990s。
7.
Belviso F. and F. Milani(2006)。Structural Factor-Augmented VARs (SFAVARs) and the Effects of Monetary Policy。
8.
Bernanke, B. S. and J. Boivin(2003)。Monetary Policy in a Data-Rich Environment。
9.
Cecchetti, S. G., M. Kohler, and C. Upper(2009)。Financial Crises and Economic Activity。
10.
Chen, E. T. and A. Clements(2007)。S&P 500 Implied Volatility and Monetary Policy Announcements。
11.
Chou, Ji and Ming-Huan Liou(2009)。The Impact of the Global Financial Crisis on Forming a Currency Union in East Asia。
12.
Eickmeier, S.(2007)。Business cycle transmission from the US to Germany–a structural factor approach。
13.
Kasa, K. and H. Popper(1997)。Monetary Policy in Japan: A Structural VAR Analysis。
14.
Kim S. and N. Roubini(2000)。Exchange Rate Anomalies in the Industrial Countries: A Solution with a Structural VAR Approach。
15.
Kim, S.(2001)。International Transmission of U.S. Monetary Policy Shocks: Evidence from VARs。
16.
Kose, M. A., C. Otrok, and C. H. Whiteman(2008)。Understanding the Evolution of World Business Cycles。
17.
Miyao, R.(2002)。The Effects of Monetary Policy in Japan。
18.
Mojon, B. and G. Peersman(2001)。A VAR Description of the Effects of Monetary Policy in the Individual Countries of the Euro Area。
19.
Shioji, E.(2000)。Identifying Policy Shocks in Japan。
20.
Smets, F.(1997)。Measuring Monetary Policy Shocks in France, Germany and Italy: The Role of the Exchange Rate。
21.
Stock, J. H. and M. W. Watson(2001)。Vector Autoregressions。
22.
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