期刊論文| 1. | 鄭高輯、林泉源(20100300)。投資人情緒對投機型股票報酬之影響。商略學報，2(1)，21-35。 延伸查詢 |
| 2. | Hirshleifer, David、Shumway, Tyler(2003)。Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather。The Journal of Finance，58(3)，1009-1032。  |
| 3. | Said, S. E.、Dickey, D. A.(1984)。Testing for Unit Roots in Autoregressive: Moving Average Model of Unknown Order。Biometrika，71(3)，599-607。 |
| 4. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(2015)。A Five-Factor Asset Pricing Model。Journal of Financial Economics，116(1)，1-22。 |
| 5. | Markowitz, Harry M.(1952)。Portfolio Selection。The Journal of Finance，7(1)，77-91。 |
| 6. | 劉清標、林筱鳳、陳宏榮(20170600)。股票報酬與投資人情緒之預測。財金論文叢刊，26，1-18。 延伸查詢 |
| 7. | 周賓凰、張宇志、林美珍(20070700)。投資人情緒與股票報酬互動關係。證券市場發展季刊，19(2)=74，153-190。 延伸查詢 |
| 8. | Solt, Michael E.、Statman, Meir(1988)。How Useful is the Sentiment Index?。Financial Analysts Journal，44(5)，45-55。 |
| 9. | Merton, Robert C.(1973)。An Intertemporal Capital Asset Pricing Model。Econometrica，41(5)，867-887。 |
| 10. | Brown, Gregory W.、Cliff, Michael T.(2004)。Investor sentiment and the near-term stock market。Journal of Empirical Finance，11(1)，1-27。 |
| 11. | Carhart, Mark M.(1997)。On persistence in mutual fund performance。The Journal of Finance，52(1)，57-82。 |
| 12. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1993)。Common risk factors in the returns on stocks and bonds。Journal of Financial Economics，33(1)，3-56。 |
| 13. | 陳育欣、董柏均(20180900)。情緒指標對投資績效的影響。管理資訊計算，7(2)，69-83。 延伸查詢 |
| 14. | 劉清標、吳佩紋、林筱鳳(20190300)。企業創新效率之六因子資產定價模型。商管科技季刊，20(1)，69-108。 延伸查詢 |
| 15. | Baker, Malcolm、Wurgler, Jeffrey(2006)。Investor sentiment and the cross-section of stock returns。Journal of Finance，61(4)，1645-1680。 |
| 16. | 蔡佩蓉、王元章、張眾卓(20090700)。投資人情緒、公司特徵與臺灣股票報酬之研究。經濟研究. 臺北大學經濟學系，45(2)，273-322。 延伸查詢 |
| 17. | Kahneman, Daniel、Tversky, Amos(1979)。Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk。Econometrica: Journal of the Econometric Society，47(2)，263-292。 |
| 18. | Fama, Eugene F.(1970)。Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work。The Journal of Finance，25(2)，383-417。 |
| 19. | Lintner, John(1965)。The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets。Review of Economics and Statistics，47(1)，13-37。 |
| 20. | Ross, Stephen A.(1976)。The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing。Journal of Economic Theory，13(3)，341-360。 |
| 21. | Sharpe, William F.(1964)。Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk。The Journal of Finance，19(3)，425-442。 |
| 22. | Fama, Eugene F.、French, Kenneth R.(1992)。The Cross-Section of Expected Stock Returns。The Journal of Finance，47(2)，427-465。 |
| 23. | Banz, Rolf W.(1981)。The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks。Journal of Financial Economics，9(1)，3-18。 |
| 24. | Rosenberg, Barr、Reid, Kenneth、Lanstein, Ronald(1985)。Persuasive evidence of market inefficiency。Journal of Portfolio Management，11(3)，9-16。 |