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題名:杜邦方程式三因子對半導體公司股價報酬的影響--動態縱橫資料模型之應用
書刊名:臺灣銀行季刊
作者:劉曉燕吳博欽葉宗霖黃財源
出版日期:2021
卷期:72:2
頁次:頁80-96
主題關鍵詞:杜邦方程式遞延效果動態縱橫資料模型資產週轉率一般動差法
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期刊論文
1.Arellano, Manuel、Bond, Stephen(1991)。Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations。The Review of Economic Studies,58(2),277-297。  new window
2.Arellano, Manuel、Bover, Olympia(1995)。Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models。Journal of Econometrics,68(1),29-51。  new window
3.Levin, Andrew、Lin, Chien-Fu、Chu, Chia-Shang James(2002)。Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties。Journal of Econometrics,108(1),1-24。  new window
4.Ahsan, A. M.(2012)。Can return on equity be used to predict portfolio performance?。Economics, Management, and Financial Markets,7(2),132-148。  new window
5.Chadha, S.、Sharma, A. K.(2015)。Capital structure and firm performance: Empirical evidence from India。Vision: The Journal of Business Perspective,19(4),295-302。  new window
6.Lenka, S.(2017)。The relationship between company returns and leverage depending on the business sector: Empirical evidence from the Czech Republic。Journal of Competitiveness,9(3),98-110。  new window
7.Korkmaz, Ö.(2016)。The effects of profitability ratios on debt ratio: The sample of the BIST manufacturing industry。Financial Studies,20(2),35-54。  new window
8.Saragih, J. L.(2018)。The effects of return on assets (ROA), return on equity (ROE), and debt to equity ratio (DER) on stock returns in wholesale and retail trade companies listed in Indonesia Stock Exchange。International Journal of Science and Research Methodology,8(3),348-367。  new window
9.胡育豪(20160900)。動態因子模型對股價預測能力之研究--以亞洲國家之追蹤資料分析。全球商業經營管理學報,8,31-42。new window  延伸查詢new window
10.倪衍森、黃寶玉、陳文章(20100700)。考量公司治理變數與市場機制變數下之杜邦恆等式與股價評價模式之實證研究--以臺灣上市櫃的電子股為例。東海管理評論,11(1),167-199。new window  延伸查詢new window
11.葉怡成、劉泰男(20160200)。以實驗計畫法與迴歸分析建構多因子選股系統。Journal of Data Analysis,11(1),167-205。new window  延伸查詢new window
12.龍瑩、張世銀(2010)。動態面板數據模型的理論和應用研究綜述。科技與管理,12(2),30-34。  延伸查詢new window
13.Allozi, N. M.、Obeidat, G. S.(2016)。The relationship between the stock return and financial indicators (profitability, leverage): An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in Amman Stock Exchange。Journal of Social Sciences,5(3),408-424。  new window
14.Dickey, David A.、Fuller, Wayne A.(1979)。Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root。Journal of the American Statistical Association,74(366),427-431。  new window
15.Granger, Clive William John、Newbold, Paul(1974)。Spurious Regressions in Econometrics。Journal of econometrics,2(2),111-120。  new window
16.Fama, Eugene F.、MacBeth, James D.(1973)。Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests。Journal of Political Economy,81(3),607-636。  new window
學位論文
1.孔令如(2018)。杜邦分析三因子與股票報酬之關聯性及公司治理對其之影響(碩士論文)。國立臺灣師範大學。  延伸查詢new window
2.鍾登訓(2010)。資訊揭露與公司經營績效關聯之研究(碩士論文)。國立交通大學。  延伸查詢new window
3.李艷珍(2009)。持有現金的決定因子:台灣之實證研究(碩士論文)。國立成功大學。  延伸查詢new window
4.張肯緁(2018)。從財報分析到股票投資:數據庫平台的應用-以光學鏡頭類股為例(碩士論文)。國立中興大學。  延伸查詢new window
5.張皓然(2012)。銀行競爭程度之動態模型檢定及影響因素分析--東協主要國家及亞洲四小龍實證研究(碩士論文)。國立臺北大學。  延伸查詢new window
6.梁晉嘉(2008)。應用追蹤資料模型探討影響股價的因素(博士論文)。國立中興大學。new window  延伸查詢new window
7.章振國(2004)。台灣上市公司財務槓桿變動資訊內涵之實證研究(碩士論文)。中原大學。  延伸查詢new window
8.顏菁瑩(2016)。選擇簡易投資指標用於投資中小型股績效是否優於台灣加權股價指數之研究?(碩士論文)。義守大學。  延伸查詢new window
圖書
1.Hsiao, Cheng(2003)。Analysis of Panel Data。Cambridge University Press。  new window
 
 
 
 
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