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題名：臺灣不動產投資信託基金具有防禦性嗎？
書刊名：證券市場發展季刊
作者：蔡怡純 引用關係／陳明吉 引用關係／張光亮 引用關係
作者(外文)：Tsai, I-chun／Chen, Ming-chi／Chang, Kuang-liang
出版日期：2011
卷期：23:3=91
頁次：頁199-223
主題關鍵詞：不動產投資信託基金；防禦性；風險；馬可夫轉換；Real estate investment trusts；Defensive；Risk；Markov switching
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期刊論文
1.Glascock, J. L.(1991)。Market Conditions, Risk, and Real Estate Portfolio Returns: Some Empirical Evidence。Journal of Real Estate Finance and Economics，4，367-373。  new window
2.Li, Yuming、Wang, Ko(1995)。The Predictability of REIT Returns and Market Segmentation。The Journal of Real Estate Research，10(4)，471-482。  new window
3.張金鶚、高國峰、林秋瑾(20010200)。臺北市合理房價--需求面分析。住宅學報，10(1)，51-66。new window  延伸查詢new window
4.Glascock, J.、Lu, C. L.、So, R.(2000)。Further Evidence on the Integration of REIT, Bond and Stock Returns。Journal of Real Estate Finance and Economics，20(2)，177-194。  new window
5.Cannon, Ethridge Susanne、Vogt, Stephen C.(1995)。REITs and their management: An analysis of organizational structure, performance and management compensation。Journal of Real Estate Research，10(3)，297-317。  new window
6.Hamilton, James D.、Susmel, Raul(1994)。Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime。Journal of Econometrics，64，307-333。  new window
7.Gyourko, J.、Linneman, P.(1988)。Owner-occupied homes, income-producing properties and REITs as inflation hedge: empirical finding。Journal of Real Estate Finance and Economics，1(4)，347-372。  new window
8.Engle, R. F.、Lilien, D. M.、Robins, R. P.(1987)。Estimating time varying risk premia in the term structure: The ARCH-M model。Econometrica，55(2)，391-407。  new window
9.Ploberger, W.、Kramer, W.、Kontrus, K.(1989)。A New Test for Structural Stability in the Linear Regression Model。Journal of Econometrics，40，307-318。  new window
10.Lamoureux, Christopher G.、Lastrapes, William D.(1990)。Persistence in Variance, Structural Change, and the GARCH Model。Journal of Business and Economic Statistics，8(2)，225-234。  new window
11.Engle, Robert F.(1982)。Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation。Econometrica，50(4)，987-1008。  new window
12.蔡怡純(2011)。台灣不動產投資信託基金之抗跌與風險特性。住宅學報，20(1)，25-58。new window  延伸查詢new window
13.Glascock, J. L.、Michayluk, D.、Neuhauser, K.(2004)。The Riskiness of REITs Surrounding the October 1997 Stock Market Decline。Journal of Real Estate Finance and Economics，28，339-354。  new window
14.Goebel, P. R.、Kim, K. S.(1989)。Performance Evaluation of Finite-Life Real Estate Investment Trusts。Journal of Real Estate Research，4，57-69。  new window
15.Fabozzi, F. J.、Gordon, J.、Hudson-Wilson, S.(2003)。Why Real Estate?。Journal of Portfolio Management，29，12-25。  new window
16.Ghosh, C.、Miles, M.、Sirmans, C. F.(1996)。Are REITs Stocks?。Real Estate Finance，13，46-53。  new window
17.Titman, S.、Warga, A.(1986)。Risk and the Performance of the Real Estate Investment Trusts: A Multiple Index Approach。AREUEA Journal，14，414-431。  new window
18.Nelling, E.、Gyourko, J.(1998)。The Predictability of Equity REIT Returns。Journal of Real Estate Research，16，251-267。  new window
19.Paladino, M.、Mayo, H.(1998)。REIT Stocks Do Not Diversify Stock Portfolios: An Update。Real Estate Review，27，39-40。  new window
會議論文
1.張金鶚、徐驊彬、廖仲仁、江穎慧(2003)。他山之石, 可否攻錯? --從美國不動產證券化經驗探討國內相關課題。  延伸查詢new window
研究報告
1.Bley, J.、Olson, D. O.(2003)。An Analysis of Relative Return Behavior: REITs vs. Stocks。  new window
2.Tsai, I-C.、Chen, M.-C.、Sing, T. F.(2007)。New Evidence for the Asymmetric REIT-Beta Puzzle。  new window
圖書
1.張金鶚(2003)。房地產投資與市場分析：理論與實務 (上篇) : 房地產投資分析。臺北：華泰文化。  延伸查詢new window
其他
1.林左裕(2005)。不動產證券化估價技術之硏討，www.realestate.org.tw。  延伸查詢new window
 
 
 
 
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