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題名：臺指期貨波動性、基差、與三大法人交易部位
書刊名：國立虎尾科技大學學報
作者：賴雅雯／葉思妤
作者(外文)：Lai, Ya-wen／Yeh, Szu-yu
出版日期：2020
卷期：35:1
頁次：頁39-62
主題關鍵詞：三大法人；波動性；基差；日內波動性；日對日波動性；價格效率性；Institutional investor；Volatility；Basis；Intraday volatility；Inter-day volatility；Price efficiency
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期刊論文
1.Garman, Mark B.、Klass, Michael J.(1980)。On the Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data。Journal of Business，53(1)，67-78。  new window
2.Bessembinder, Hendrik、Seguin, Paul J.(1993)。Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from Futures Markets。Journal of Financial and Quantitative Analysis，28(1)，21-39。  new window
3.柏婉貞、胡育鳴、陳楷欣(20160900)。三大法人交易活動與臺指期貨報酬波動非對稱關係之研究。全球商業經營管理學報，8，19-30。new window  延伸查詢new window
4.黃士庭(20180927)。【籌碼達人】他緊跟自營商買賣超操作年賺逾3成。鏡周刊，2018(9月號)。  延伸查詢new window
5.Parkinson, Michael(1980)。The extreme value method for estimating the variance of the rate of return。Journal of Business，53(1)，61-65。  new window
學位論文
1.邱馨儀(2010)。三大法人投資行為與臺灣股市指數報酬率之互動關係(碩士論文)。樹德科技大學。  延伸查詢new window
2.林盈汶(2009)。三大法人於台灣期貨市場之交易行為及其波動性關係之研究(碩士論文)。國立中正大學。  延伸查詢new window
3.廖朝正(2009)。期貨三大法人未平倉部位與加權指數互動關係之研究(碩士論文)。銘傳大學。  延伸查詢new window
4.吳秉學(2011)。外資買賣超對台股指數與期指影響研究(碩士論文)。南台科技大學。  延伸查詢new window
5.黃翊綾(2019)。三大法人買賣超、未平倉量與賣買權比率對台指現貨與期貨之影響與關聯性分析(碩士論文)。國立屏東大學。  延伸查詢new window
6.呂宗達(2018)。外資及自營商之臺股期貨及選擇權未平倉量對於加權指數之預測性(碩士論文)。國立臺灣師範大學。  延伸查詢new window
圖書
1.周行一、游智賢、林岳喬(2005)。開放外資參與我國期貨交易對我國金融市場之影響。中華華民國期貨業商業公會。  延伸查詢new window
其他
1.WPABOVEADM(2018)。為什麼三大法人對於台股這麼有影響力？，https://blog.above.tw/2018/08/28/%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%B0%8D%E6%96%BC%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%80%99%E9%BA%BC%E6%9C%89%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%8A%9B%EF%BC%9F/。  new window
2.台灣期貨交易所(2018)。全球期貨市場回顧與展望，https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/10/moth/P22-25%20%E5%85%A8%E7%90%83%E8%B6%A8%E5%8B%A2(6).pdf。  new window
3.涂憶君(20180704)。外資期貨交易比重創高，https://www.chinatimes.com/newspapers/20180704000443-260206?chdtv。  延伸查詢new window
4.(20190606)。好旺！期貨夜盤上線兩年！ 交易量比重近三成，https://news.ebc.net.tw/News/business/166300。  延伸查詢new window
5.吳姿瑩(2019)。2018年全球期貨市場回顧與展望，https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/10/moth/P22-25%20%E5%85%A8%E7%90%83%E8%B6%A8%E5%8B%A2(6).pdf。  new window
圖書論文
1.Chou, Ray Yeutien、Chou, Hengchih、Liu, Nathan(2009)。Range Volatility Models and Their Applications in Finance。Handbook of Quantitative Finance and Risk Management。  new window
 
 
 
 
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