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摘要
外文摘要
引文資料
題名:
我國銀行違約機率模型之建置--使用巴塞爾新資本協定之規範
書刊名:
創新與管理
作者:
王克陸
/
李騰正
作者(外文):
Wang, Keh Luh
/
Lee, Teng Cheng
出版日期:
2008
卷期:
5:1
頁次:
頁135-157
主題關鍵詞:
違約機率
;
巴塞爾新資本協定
;
信用風險
;
資本計提
;
Default probability
;
New basel accord
;
Credit risk
;
Capital requirement
原始連結:
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相關次數:
被引用次數:期刊(
1
) 博士論文(0) 專書(0) 專書論文(0)
排除自我引用:
1
共同引用:
8
點閱:46
本國銀行將於2007年起,採取巴塞爾新資本協定計提資本,須依據資產風險性的高低給予不同的風險權重以計算需要之資本額,用以確實反應銀行資產之品質。鑑於新資本協定對於自行建置風險評等以供資本計提使用,有相當嚴謹的要求,本國銀行對於相關量化方法尚屬陌生,多花費龐大的顧問費建置,但往往得不到完整的技術移轉。本研究嘗試以特定銀行資料進行違約機率模型的評估,採用羅吉斯迴歸方法、離散時間危險模型與類神經網路模型並加以比較,發現羅吉斯迴歸方法具有較佳的解釋能力。本研究進一步對此模型進行新資本協定要求之穩定性、同質性檢測,期盼可供本國銀行在巴賽爾資本協定下建置違約機率模型與進行資本計提時參考使用。
以文找文
By the end of 2007, banks in Taiwan must follow the BASEL Ⅱ Accord to calculate required capital based on risk weights of assets which will reflect their credit qualities. The BASEL Ⅱ Accord provides extensive rules for risk modeling and validation. However, most banks in Taiwan spend a substantial amount for consultation and know-how transfer as they do not have enough experience to construct the model. This study tries to use data from a specific local bank for model development, adopting logistic regression, discrete-time hazard model and neural networks analysis. We find that logistic regression fits better than others. Based on the BASEL Ⅱ requirements, we further conduct the stability test and homogeneity test. Our research will be useful for local banks that want to develop internal default models to comply with BASEL Ⅱ Accord.
以文找文
期刊論文
1.
Tsai, C. F.、Wu, J. W.(2008)。Using neural network ensembles for bankruptcy prediction and credit scoring。Expert Systems with Applications,34(4),2639-2649。
2.
Hwang, D. Y.、Lee, C. F.、Liaw, K. T.(1997)。Forecasting bank failures and deposit insurance premium。International Review of Economics and Finance,6(3),317-334。
3.
Kane, G. D.、Patricia, L.、Richardson, F. M.(1998)。The Impact of Recession on the Prediction of Corporate Failure。Journal of Business and Accounting,25,167-186。
4.
黃瑞卿、蕭兆祥、李昭勝(20070100)。產業效應與市場導出變數在離散型財務危機模式之研究。管理與系統,14(1),71-94。
延伸查詢
5.
Genetry, J. A.、Newbold, P.、Whitford, D. T.(1985)。Predicting bankruptcy: If cash flow's not the bottom line, what is?。Financial Analyst's Journal,41,47-56。
6.
Jafry, Y.、Schuermann, T.(2004)。Measurement, estimation and comparison of credit migration matrices。Journal of Banking and Finance,28(11),2004-2603。
7.
Laitinen, E. K.、Laitinen, T.(2000)。Bankruptcy prediction: Application of the Taylor's expansion in logistic regression。International Review of Financial Analysis,9(4),327-349。
8.
Noh, H. J.、Roh, T. H.、Han, I.(2005)。Prognostic Personal Credit Risk Model Considering Censored Information。Expert Systems with Applications,28(4),753-762。
9.
Pendharkar, P. C.(2005)。A threshold-varying artificial neural network approach for classification and its application to bankruptcy prediction problem。Computers & Operations Research,32(10),2561-2582。
10.
Stepanova, M.、Thomas, L.(2002)。Survival analysis methods for personal loan data。Operations Research,50(2),277-289。
11.
Shin, K.-S.、Lee, Y. J.(2002)。A genetic algorithm application in bankruptcy prediction modeling。Expert Systems with Applications,23(3),321-328。
12.
Tsakonas, A.、Dounias, G.、Doumpos, M.、Zoponunidis, C.(2006)。Bankrupcy prediction with neural logic networks by means of grammer-guided genetic programming。Expert Systems with Applications,30(3),449-461。
13.
West, D.、Dellana, S.、Qian, J.(2005)。Neural network ensemble strategies for financial decision applications。Computers and Operations Research,32(10),2543-2559。
14.
黃瑞卿、魏曉琴、李昭勝、李正福(20080300)。使用離散型倖存模式預測公司財務危機機率。財務金融學刊,16(1),99-129。
延伸查詢
15.
Shumway, Tyler(2001)。Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model。Journal of Business,74(1),101-124。
16.
Tam, Kar Yan、Kiang, Melody Y.(1992)。Managerial Applications of Neural Networks: The Case of Bank Failure Predictions。Management Science,38(7),926-947。
17.
Coats, Pamela K.、Fant, L. Franklin(1993)。Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Tool。Financial Management,22(3),142-155。
18.
Merton, Robert C.(1974)。On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates。The Journal of Finance,29(2),449-470。
19.
Zhang, Guo-Qiang、Hu, Michael Y.、Patuwo, B. Eddy、Indro, Daniel C.(1999)。Artificial Neural Networks in Bankruptcy Prediction: General Framework and Cross-validation Analysis。European Journal of Operational Research,116(1),16-32。
20.
Ohlson, James A.(1980)。Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy。Journal of Accounting Research,18(1),109-131。
21.
Altman, Edward I.(1968)。Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy。The Journal of Finance,23(4),589-609。
22.
Zmijewski, Mark E.(1984)。Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models。Journal of Accounting Research,22(Supplement),59-82。
會議論文
1.
Odom, M.、Sharda, R.(1990)。A neural networks model for bankruptcy prediction。International Joint Conference on Neural Networks。San Diego, CA。163-168。
研究報告
1.
Tasche, D.(2003)。A traffic light approach to PD Validation。
圖書
1.
Cox, D. R.、Oakes, D.(1984)。Analysis of Survival Data。The Chapman and Hall Press。
推文
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