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引文資料
題名:
模擬BASEL III新資本監管對臺灣銀行業成本效率之影響
書刊名:
管理與系統
作者:
鄭政秉
/
梁連文
/
陳仁屏
作者(外文):
Cheng, Cheng-ping
/
Liang, Lien-wen
/
Chen, Jen-ping
出版日期:
2015
卷期:
22:2
頁次:
頁175-203
主題關鍵詞:
Basel資本協定
;
隨機共同邊界法
;
銀行產業
;
成本效率
;
Basel capital accord
;
Stochastic metafrontier approach
;
Banking industry
;
Cost efficiency
原始連結:
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6
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共同引用:
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點閱:113
Basel III協議增訂了銀行自有資本比率、核心自有資本比率、風險覆蓋率、槓桿比率、和流動性比率等資本新規範。本文企圖模擬臺灣如實施Basel III之新資本監管,對銀行業的成本效率之可能影響。我們利用Battese and Coelli(1995)之隨機邊界法(stochastic frontier approach; SFA)及Huang et al.(2014)的隨機共同邊界法(stochastic metafrontier approach; SMF),以國內13家金控銀行和19家非金控銀行之6年資料為樣本,探討實施Basel III對我國銀行業效率之影響,並對比金控與非金控銀行成本效率受到衝擊之差異。本研究實證結果發現:(1)考量Basel III措施,增加普通股權益計提,將降低金控銀行之成本效率,但卻會提高非金控銀行的成本效率;(2)增加第一類資本的計提,將提高金控銀行之成本效率,但卻會降低非金控銀行的成本效率;(3)增加抗景氣循環資本的計提,都會降低金控與非金控銀行的成本效率,對非金控銀行影響尤為顯著;(4)在共同邊界成本法分析下,金控銀行的共同成本效率優於於非金控銀行。
以文找文
BASEL III amended a set of new capital regulations, such as governing bank capital ratio, core equity capital ratio, risk coverage, leverage ratio and liquidity coverage ratio. It might significantly influence the efficiency of the worldwide financial system. We first use the stochastic frontier approach (SFA) of Battese and Coelli (1995), with 6 years sample data of 13 financial holding companies and 19 independent banks, to investigate the effects of adopting Basel III on cost efficiency of Taiwan's banking. We then exploit the stochastic metafrontier approach (SMF) of Huang et al. (2014) to compare the different cost efficiency resulted from Basel III between financial holding companies and independent banks. We find that (1) under the Basel III new capital regulations, rise of common stock ratio would decrease cost efficiency of financial holding companies, but increase the one of independent banks. (2) Rise of tier 1 capital would increase cost efficiency of financial holding companies, but decrease the one of independent banks. (3) Rise of countercyclical capital buffer decreases the cost efficiency of both groups of banks, although the effect of the latter is more significant. (4) In terms of meta cost efficiency, we find that financial holding bank is superior to independent banks. Overall, we find that the general cost efficiency of financial holding banks is better than the one of independent banks.
以文找文
期刊論文
1.
Chiou, C. C.(2009)。Effects of Financial Holding Company Act on Bank Efficiency and Productivity in Taiwan。Neurocomputing,72(16-18),3490-3506。
2.
郭照榮、李宜熹、陳勤明(20130600)。Basel Ⅲ對金融穩定及貨幣政策之影響。中央銀行季刊,35(2),11-59。
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3.
Pasiouras, F.、Tanna, S.、Zopounidis, C.(2009)。The Impact of Banking Regulations on Banks' Cost and Profit Efficiency: Cross-Country Evidence。International Review of Financial Analysis,18(5),294-302。
4.
劉景中(2008)。銀行集中度與臺灣銀行業的獲利性及風險。經濟論文叢刊,36(3),327-355。
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5.
Behr, P.、Schmidt, R. H.、Xie, R.(2010)。Market structure, capital regulation and bank risk taking。Journal of Financial Services Research,37(2),131-158。
6.
朱炫璉、吳志銘(20090200)。臺灣金融控股組織對銀行效率之影響。臺灣管理學刊,9(1),97-114。
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7.
Chen, Yu-cheng、Sun, Ling、Peng, Chih-wei(2005)。Commercial banks' performance in Taiwan。International Journal of Business Performance Management,7(4),444-463。
8.
Fung, M. K.(2006)。Scale Economies, X-Efficiency, and Convergence of Productivity among Bank Holding Companies。Journal of Banking and Finance,30(10),2857-2874。
9.
Huang, C. J.、Huang, T.-H.、Liu, N.-H.(2014)。A New Approach to Estimating the Metafrontier Production Function Based on a Stochastic Frontier Framework。Journal of Productivity Analysis,42(3),241-254。
10.
Obi, C. P.、Emenogu, A.(2003)。Bank Holding Company Expansion into Nonblank Functions: Is the Risk in Systematic Risk Rewarded。Managerial Finance,29(8),9-20。
11.
黃台心、張寶光、邱郁芳(20090300)。應用共同成本函數探討東亞六國銀行業之生產效率。經濟論文,37(1),61-100。
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12.
陳玉涓、沈鵬飛(20071200)。金控公司子銀行與獨立銀行之成本效率分析。運籌與管理學刊,6(2),45-56。
延伸查詢
13.
黃美瑛、謝志彬(20091200)。系統風險對金控法通過前後之銀行業成本與效率影響--隨機成本邊界法。應用經濟論叢,86,1-35。
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14.
Chao, C. M.、Yu, M. M.、Chen, M. C.(2010)。Measuring the Performance of Financial Holding Companies in Taiwan with Multi-Activity DEA Approach。The Service Industries Journal,30(6),811-829。
15.
Demsetz, R. S.、Strahan, P. E.(1997)。Diversification, size, and risk at bank holding companies。Journal of Money, Credit, and Banking,29,300-313。
16.
Mester, L. J.(1996)。A Study of Bank Efficiency Taking into Account Risk-Preferences。Journal of Banking and Finance,20(6),1025-1045。
17.
Pilloff, Steven J.、Rhoades, Stephen A.(2002)。Structure and Profitability in Banking Markets。Review of Industrial Organization,20(1),81-98。
18.
Yamori, N.、Harimaya, K. O.、Kondo, K.(2003)。Are Banks Affiliated with Bank Holding Companies More Efficient Than Independent Banks? The Recent Experience Regarding Japanese Regional BHCs。Asia-Pacific Financial Markets,10(4),359-376。
19.
Altunbas, Y.、Liu, M. H.、Molyneux, P.、Seth, Rama(2000)。Efficiency and Risk in Japanese Banking。Journal of Banking and Finance,24(10),1605-1628。
20.
Vennet, Rudi Vander(2002)。Cost and Profit Efficiency of Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe。Journal of Money, Credit and Banking,34(1),254-282。
21.
Kaparakis, E. I.、Miller, S. M.、Noulas, A. G.(1994)。Short-run Cost Inefficiency of Commercial Banks: a Flexible Stochastic Frontier Approach。Journal of Money, Credit and Banking,26,875-893。
22.
顏晃平、張靜文、吳榮杰(20081200)。臺灣農會信用部成本效率之研究--共同邊界函數應用。應用經濟論叢,84,159-193。
延伸查詢
23.
Kulasekaran, S.、Shaffer, S.(2002)。Cost efficiency among credit card banks。Journal of Economics and Business,54,595-614。
24.
Allen, L.、Jagtiani, J.(2000)。The Risk Effects of Combining Banking, Securities, and Insurance Activities。Journal of Economics and Business,52(6),485-497。
25.
鄭秀玲、周群新(19980900)。調整風險後之銀行效率分析:臺灣銀行業的實證研究。經濟論文叢刊,26(3),337-366。
延伸查詢
26.
Bonin, John P.、Hasan, Iftekhar、Wachtel, Paul(2005)。Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries。Journal of Banking and Finance,29(1),31-53。
27.
Battese, G. E.、Prasada Rao, D. S.、O'Donnell, C. J.(2004)。A Metafrontier Production Function for Estimation of Technical Efficiencies and Technology Gaps for Firms Operating Under Different Technologies。Journal of Productivity Analysis,21(1),91-103。
28.
Ellinger, Paul N.、Neff, David L.(1993)。Issues and Approaches in Efficiency Analysis of Agricultural Banks。Agricultural Finance Review,53,82-99。
29.
陳永琦(20070700)。探究本國銀行加入金融控股公司對經營風險與生產成本之影響。經濟研究. 臺北大學經濟學系,43(2),209-242。
延伸查詢
30.
Battese, George E.、Coelli, Timothy J.(1995)。A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data。Empirical Economics,20(2),325-332。
31.
Schmidt, Peter、Lovell, C. A. Knox(1979)。Estimating Technical and Allocative Inefficiency Relative to Stochastic Production and Cost Frontiers。Journal of Econometrics,9(3),343-366。
32.
Allen, Linda、Rai, Anoop(1996)。Operational Efficiency in Banking: An International Comparison。Journal of Banking and Finance,20(4),655-672。
33.
O'Donnell, Christopher J.、Rao, D. S. Prasada、Battese, George E.(2008)。Metafrontier Frameworks for the Study of Firm-Level Efficiencies and Technology Ratios。Empirical Economics,34(2),231-255。
34.
Laeven, Luc、Levine, Ross(2009)。Bank Governance, Regulation and Risk Taking。Journal of Financial Economics,93(2),259-275。
35.
鄭政秉、梁連文、許智偉(20100900)。差異化管理對臺灣與日本銀行業成本效率之影響。應用經濟論叢,特刊,145-189。
延伸查詢
36.
Hayami, Yujiro(1969)。Sources of agricultural productivity gap among selected countries。American Journal of Agricultural Economics,51(3),564-575。
37.
Cavallo, Laura、Rossi, Stefania P. S.(2001)。Scale and Scope Economies in the European Banking Systems。Journal of Multinational Financial Management,11(4),515-531。
38.
Fan, L.、Shaffe, S.(2004)。Efficiency versus Risk in Large Domestic US Bank。Managerial Finance,30,1-19。
會議論文
1.
卓翠月、黃明祥、林淑惠、楊永列(2011)。美國銀行資本適足、違約風險與效率之分析。台灣效率與生產力學會2011年年會。
延伸查詢
2.
陳振銘、楊永列(2011)。台灣地方政府財政績效評估--隨機共同邊界模型之應用。台灣效率與生產力學會2011年年會。
延伸查詢
研究報告
1.
Berger, A. N.、Hanna, T. H.(1993)。Using Efficiency Measures to Distinguish among Alternative Explanations of the Structure-Performance Relationship in Banking。
2.
International Monetary Fund(2011)。Toward Operationalizing Macroprudential Policies: When to Act?。
3.
Naouar, A.(2008)。Strength of Market Discipline: Impact on the Solvency of European Banks。
4.
Bos, Jaap W. B.、Schmiedel, Heiko(2003)。Comparing Efficiency in European Banking: A Meta Frontier Approach。
圖書
1.
Hill, R. Carter、Griffiths, William E.、Judge, George G.、Reiman, M. A.(2001)。Undergraduate Econometrics。New York, NY:John Wiley & Sons, Inc.。
2.
BCBS(2002)。Guidance for National Authorities Operating the Countercyclical Capital Buffer。Basel:Bank for International Settlements。
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