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外文摘要
引文資料
題名:
經濟結構轉變後之地價變動分析
書刊名:
臺灣土地研究
作者:
賴碧瑩
作者(外文):
Lai, Pi-ying
出版日期:
2002
卷期:
5
頁次:
頁1-22
主題關鍵詞:
長期動態關係
;
共整合
;
誤差修正模式
;
地價
;
Long run relationship
;
Cointegration
;
ECM model
;
Land prices
原始連結:
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985年以前,在政府政策控制下,台幣對美元匯率一直維持在一美元兌換40元台幣左右。自1987年外匯管制放寬後,台幣對美元大幅升值,國際套匯熱錢源源流入台灣,造成國內游資泛濫。 1987年至1988年間,國內貨幣的成長速度幾乎高達 25%以上,同時間,消費者物價指數卻相當地平穩,幾乎都在2%以內,地價的漲幅卻高達 112%以上;此種現象,正說明國內經濟結構有別於以往。當經濟結構轉變,對於土地價格將產生何種影響,是本文希望研究的課題。 本研究運用單根檢定ADF、共整合及誤差修正模式等研究方法,分析過去十幾年來地價的變化,藉以釐清地價與總體經濟變數間之互動關係,並進一步澄清地價的長短期動態調整模式,希望研究結果能夠解釋台灣經濟結構轉變過程中,不動產市場的重要元素:土地,其價格變動對於總體經濟變數之影響程度。
以文找文
Land prices in large Taiwanese cities more than tripled in two years (1987-1988). Owing to high land prices, the proportion of land prices to housing prices is higher than before, especially in Taipei. Land Resource is becoming to the major inputs in real estate market. However, there is no literature studying the effect of land price and macro-economy, on empirical study or otherwise. The main reason for this dearth of research is the lack of transaction data of land prices. In order to estimate between land prices and other economic factors, this paper first will use the Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root technique and Johansen's cointegration test procedures to study the properties of quarterly time series, i.e., land prices, GNP, foreign exchange rate, interest rate, money supply and consumer's price index in Taipei from 1986 to 2000. Then based on the results of unit root tests and cointegration tests, we perform the tests in error correction models (ECM). The correlation between land price and other factors are a great concern to Taiwan land policy makers. We believe the change of land prices will deeply effect the economic growth.
以文找文
期刊論文
1.
Froot, Kenneth A.、Obstfeld, Maurice(1991)。Intrinsic Bubbles: The Case of Stock Prices。The American Economic Review,81(5),1189-1214。
2.
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3.
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4.
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5.
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6.
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7.
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8.
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9.
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10.
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11.
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12.
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13.
Evans, George W.(1991)。Pitfalls in Testing for Explosive Bubbles in Asset Prices。The American Economic Review,81(4),922-930。
14.
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15.
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16.
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17.
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18.
徐明洸(1994)。資產膨脹對不動產市場的衝擊及銀行經營上的因應措施(下)。臺灣土地金融季刊,31(1),191-242。
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19.
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20.
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21.
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22.
黃寶玉(1998)。東亞金融風暴對我國產業的影響與對策。貿易週刊,1778,4-9。
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23.
邊泰明、林倩玫(1999)。臺北市地價空間結構之研究。土地經濟年刊,10,115-134。
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24.
Abraham, J. M.、Hendershott, H. P.(1996)。Bubbles in Metropolitan Housing Markets。Journal of Housing Research,7(2),191-207。
25.
Clapp, J.、Pollakowski, H.、Lynford, L.(1992)。Intrametropolitan Location and Office Market Dynamics。Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association,20(2),229-257。
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27.
Dezhbakhsh, H.、Demirgue-Kunt, A.(1990)。On the Presence of Speculative Bubbles in Stock Prices。Journal of Financial and Quantitative Analysis,25,101-112。
28.
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會議論文
1.
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學位論文
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2.
周世賢(1994)。台北市不動產泡沫現象之研究(碩士論文)。國立台灣大學。
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3.
陳俊宏(1996)。總體經濟因素與股價指數關聯性之分析(碩士論文)。國立台灣大學。
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4.
賴文雄(1993)。臺灣股市氣泡現象之實證研究(碩士論文)。淡江大學。
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5.
黃佩玲(1994)。住宅價格與總體經濟變數關係之研究-以向量自我迴歸模式(VAR)進行實證(碩士論文)。國立政治大學。
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6.
曾建基(1993)。環境因素與房地產價格及廣告關係之研究(碩士論文)。中國文化大學。
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7.
張昭彬(1990)。股價、物價、貨幣供給因果關係分析,0。
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8.
林容如(1994)。大臺北地區預售屋價格之實證研究,0。
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9.
吳彩珠(1996)。都市土地使用分區管制與地價相互關係之研究(博士論文)。國立政治大學。
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10.
李建華(1994)。臺灣地區股價與貨幣供給、物價、利率、匯率因果關係之實證研究,0。
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11.
黃瑞華(1996)。股價、匯率與資本流動之互動關係-亞洲四小龍與美、日金融市場整合研究,0。
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12.
李建裕(1990)。都會區住宅價格與總體經濟環境關係之研究,沒有紀錄。
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13.
柯順雄(1992)。臺灣股市泡沫理論之實證研究-泡沫存在與特性之檢定,沒有紀錄。
延伸查詢
14.
許湧澤(1995)。臺北市房價與臺灣股價相關性研究-Granger模式之應用,沒有紀錄。
延伸查詢
15.
張慈佳(1994)。農地地價之動態研究-現值模型之檢驗,沒有紀錄。
延伸查詢
16.
謝淑惠(1991)。臺灣地區股價泡沫現象之檢定,沒有紀錄。
延伸查詢
17.
賴碧瑩(2000)。在小型開放經濟體系中--總體經濟與地價變動關係之探討(博士論文)。台灣大學。
延伸查詢
18.
Gonzalo, J.(1991)。Estimation of Long Run Equilibrium and Common Long Memory Components in Cointegrated System,San Diego。
圖書
1.
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2.
林國慶(1995)。地價對經濟發展影響之研究。臺北市:行政院經濟建設委員會。
延伸查詢
3.
Dwyer, G. P., Jr.、Hafer, P. W.(1990)。The Stock Market: Bubbles, Volatility, and Chaos。The Stock Market: Bubbles, Volatility, and Chaos。USA。
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Gandolfo, G.(1986)。International Economics。International Economics。Berlin, Germany。
圖書論文
1.
Blanchard, Olivier J.、Watson, Mark W.(1982)。Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets。Crises in the Economic and Financial Structure。Lexington, MA:Lexington Books。
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