期刊論文| 1. | 莊忠柱、王譯賢(20030600)。政黨輪替與股市大崩盤對美國股市股價變動與波動性的影響。東吳經濟商學學報，41，1-24。 延伸查詢 |
| 2. | Andersen, Torben G.、Benzoni, Luca、Lund, Jesper(2002)。An Empirical Investigation of Continuous-time Equity Returns Models。The Journal of Finance，57(3)，1239-1284。  |
| 3. | 聶建中、李文傳、洪榆雲(20040700)。金融風暴前後對先進國家之股匯市連動關係變化影響。中華管理學報，5(2)，19-35。 延伸查詢 |
| 4. | Ball, C. A.、Torous, W. N.(1983)。A simplified jump process for common stock returns。Journal of Financial and Quantitative Analysis，18(1)，53-65。 |
| 5. | Chang, K. H.、Kim, M. J.(2001)。Jump and Time-Varying Correlations in Daily Foreign Exchange Rates。Journal of International Money and Finance，20(5)，611-637。 |
| 6. | Kim, Harold Y.、Mei, Jianping P.(200112)。What Makes the Stock Market Jump? An Analysis of Political Risk on Hong Kong Stock Returns。Journal of International Money and Finance，20(7)，1003-1016。 |
| 7. | 李彥賢、姜淑美、邱建良(20060100)。亞洲金融風暴對臺灣股匯市影響：跳躍-擴散模型應用。朝陽商管評論，5(1)，1-22。 延伸查詢 |
| 8. | Bates, D. S.(1991)。The Crash of '87: Was it Expected? The Evidence from the Options Markets。The Journal of Finance，46(3)，1009-1044。 |
| 9. | Hung, J. C.、Jiang, S. J.、Chiu, C. L.(2005)。Jump Risk of Presidential Election: Evidence from Taiwan Stock and Foreign Exchange Markets。Applied Economics，39(17)，2231-2240。 |
| 10. | 莊忠柱、王譯賢(20030900)。政黨輪替與股市大崩盤對股價報酬與波動性的影響--以日本為例。輔仁管理評論，10(3)，163-179。 延伸查詢 |
| 11. | Bakshi, Gurdip、Cao, Charles、Chen, Zhiwu(1997)。Empirical Performance of Alternative Option Pricing Models。Journal of Finance，52(5)，2003-2049。 |
| 12. | Bento, J. L.(1999)。Jump Risk in the Stock Market: Evidence Using Political Information。Review of Financial Economics，8，149-163。 |
| 13. | Foerster, Steven R.、Schmitz, John J.(1997)。The Transmission of U.S. Election Cycles to International Stock Returns。Journal of International Business Studies，28(1)，1-27。 |
| 14. | 林丙輝、葉仕國(19990900)。臺灣股票價格非連續跳躍變動與條件異質變異之研究。證券市場發展，11(1)=41，61-92。 延伸查詢 |
| 15. | Das, S. R.、Sundaram, R. K.(1999)。Of Smiles and Smirks: A Term Structure Perspective。Journal of Financial and Quantitative Analysis，34，211-240。 |
| 16. | Jorion, P.(1998)。On Jump Processes in the Foreign Exchange and Stock Markets。The Review of Financial Studies，1(4)，427-445。 |
| 17. | Nimalendran, M.(1994)。Estimating the Effects of Information Surprises and Trading on Stock Returns Using a Mixed Jump-Diffusion Model。Review of Financial Studies，7，451-473。 |
| 18. | Phillips, Peter C. B.、Perron, Pierre(1988)。Testing for a unit root in time series regression。Biometrika，75(2)，335-346。 |
| 19. | Said, S. E.、Dickey, David A.(1984)。Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order。Biometrika，71(3)，599-607。 |
| 20. | 張旭玲、朱曉萍(2005)。臺灣總統選舉對股票市場之效應分析。企銀季刊，28(2)，189-210。 延伸查詢 |
| 21. | Phillips, P.(1986)。Understanding Spurious Regressions。Journal of Econometrics，33，311-340。 |
| 22. | Granger, C. W. J.、Newbold, P.(1974)。Superious Regressions in Econometrics。Journal of Econometrics，12，111-120。 |
學位論文| 1. | 廖榮達(2004)。選舉與亞洲金融風暴對台灣股匯市之跳躍風險(碩士論文)。淡江大學。 延伸查詢 |
| 2. | 凌明智(2004)。重大災難事件對股票市場之影響--以SARS疾病災難事件對台灣金融業為例(碩士論文)。國立高雄第一科技大學。 延伸查詢 |
| 3. | 謝育慈(1999)。金融風暴前後外資投入台灣股市之行為研究(碩士論文)。國立中央大學。 延伸查詢 |
| 4. | 陳威全(2002)。東南亞金融風暴與外資投資行爲之研究。銘傳大學。 延伸查詢 |
| 5. | 吳家祥(2002)。兩岸重大政治、軍事事件與台灣股價過度反應關係之研究。國防管理學院。 延伸查詢 |
| 6. | 林惠娜(2005)。重大事件對台灣股匯市之影響。淡江大學。 延伸查詢 |
| 7. | 張勝傑(1995)。外資買賣超資訊參考價値研究。國立中興大學。 延伸查詢 |
| 8. | 趙桂光(2005)。兩岸危機事件對台灣股匯市之跳躍風險。淡江大學。 延伸查詢 |
| 9. | 駱茂榮(2001)。外資買賣行爲及政治風險衡量對台灣股市的影響。淡江大學。 延伸查詢 |
| 10. | 陳進通(2001)。外資買賣超影響之研究。彰化師範大學。 延伸查詢 |