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題名：The Role of Exchange Rate Fluctuations in the Volatility and Correlations in Emerging Markets
書刊名：International Journal of Information and Management Sciences
作者：王澤世 引用關係／姜一銘 引用關係／張紘炬 引用關係／鄭宗松 引用關係
作者(外文)：Wang, Alan T.／Jiang, I-ming／Chang, Horng-jinh／Cheng, Johnson T. S.
出版日期：2015
卷期：26:3
頁次：頁a6+219-238
主題關鍵詞：匯率；股價指數；拉丁美洲國家；東歐新興國家；DCC-GARCH；Stock index；Exchange rate；LACs；TEs；GARCH
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期刊論文
1.Mun, K. C.(2007)。Volatility and correlation in international stock markets and the role of exchange rate fluctuations。Journal of International Financial Markets, Institutions and Money，17(1)，25-41。  new window
2.Hau, H.、Rey, H.(2006)。Exchange Rates, Equity Prices, and Capital Flows。Review of Financial Studies，19(1)，273-317。  new window
3.Errunza, V.、Losq, V. E.、Padmanabhan, P.(1992)。Tests of integration, mild integration and seg- mentation hypotheses。Journal of Banking and Finance，16(5)，949-972。  new window
4.Koedijk, K. G.、Kool, C. J. M.、Schotman, P. C.、van Dijk, M. A.(2002)。The cost of capital in international financial markets: local or global。Journal of International Money and Finance，21(6)，905-929。  new window
5.Malliaropulos, D.(1998)。International stock return differentials and real exchange rate changes。Journal of International Money and Finance，17(3)，493-511。  new window
6.Chiang, T. C.(1991)。International asset pricing and equity market risk。Journal of International Money and Finance，10(3)，349-364。  new window
7.Dumas, B.、Solnik, B.(1995)。The world price of foreign exchange risk。Journal of Finance，50(2)，445-479。  new window
8.Kasa, K.(1992)。Common Stochastic Trends in International Stock Markets。Journal of Monetary Economics，29(1)，95-124。  new window
9.Morley, B.、Pentecost, E. J.(1998)。Asset pricing and foreign exchange risk: econometric evidence for the G-7。Journal of International Money and Finance，17(2)，317-329。  new window
10.Engle, R. F.(2002)。Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate GARCH models。Journal of Business and Economic Statistics，20(3)，339-350。  new window
11.Bekaert, G.、Harvey, C. R.(1995)。Time-Varying World Market Integration。The Journal of Finance，50(2)，403-444。  new window
12.Jonon, Philippe(1991)。The Pricing of Exchange Rate Risk in the Stock Market。Journal of Financial & Quantitative Analysis，26(3)，363-376。  new window
研究報告
1.Brooks, R.、Edison, H.、Kumar, M.、Slok, T.(2001)。Exchange Rates and Capital Flows。  new window
2.Campos, N. F.、Kinoshita, Y.(2008)。Foreign Direct Investment and Structural Reforms: Evidence from Eastern Europe and Latin America。  new window
其他
1.IMF(2007)。Economic Outlook Database for October 2007，www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28。  new window
 
 
 
 
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